Финансовая инженерия

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины "Финансовая инженерия" являются формирование знаний и навыков конструирования сложных финансовых продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, создания новых финансовых инструментов, разработки комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со структурой спроса, предъявляемого клиентами инвестиционного и коммерческого банка. Задачи дисциплины: освоить содержание понятия финансового инжиниринга, рассмотреть его основные цели, определить заинтересованных лиц – потребителей результатов финансового инжиниринга, - уточнить специфику их интересов; выявить факторы, влияющие на процесс финансового инжиниринга; освоить основные продукты финансового инжиниринга, систематизировать их в соответствии с классификационными признаками, определяющими структуру продукта и его свойства; изучить основные подходы к конструированию ценных бумаг на основе финансового инжиниринга, включая создание индивидуальных продуктов в соответствии с уникальными потребностями эмитентов и инвесторов, а также тиражирование лучшего опыта; овладеть практикой создания различных финансовых инструментов для решения задач инвестирования и привлечения средств на долговом и долевом рынках; освоить процесс секьюритизации, его цели, задачи, специфику реализации в российских условиях; управления рисками на основе секьюритизации.

Краткое содержание дисциплины

Рассматривает способы разработки финансовых нововведений, которые дают возможность участникам финансового рынка эффективнее реагировать на перемены, происходящие в мире, приспосабливая для этих целей уже существующие или разрабатывая новые финансовые инструменты и операционные схемы.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать:

ПК-5 Способен осуществлять поиск, анализировать и оценивать информацию по рискам в отрасли и в организации; эффективно эксплуатировать и совершенствовать систему и процесс управления рисками в организации, обеспечивать ее устойчивое функционирование