Риски управления финансовыми активами

Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: - формирование компетенций в области оценки рисков, возникающих при управлении портфелем финансовых активов - выработка умений и навыков оценки и управления рисками при формировании портфеля финансовых активов. Задачи дисциплины: - развитие и закрепление знаний основ теории финансовых рынков и их практического приложения; - обучение методам формирования и управления портфелем финансовых активов; - овладение методами компьютерной обработки данных для построения моделей управления портфелем финансовых активов. - изучение и освоение различных методов и инструментов управления риском; - приобритение опыта применения базовых математических подходов к анализу рисков; - формирование практических навыков использования различных инструментов управления рисками; - получение обучаемых знаний о системе финансовых взаимоотношений фирмы с внешней средой; - формирование навыков и умений системного решения финансовых проблем, гибкого приспособления к изменнениям конъюнктуры финансового рынка.

Краткое содержание дисциплины

Инвестиционный процесс и его этапы. Методы и модели формирования портфеля финансовых активов. Построение оптимального портфеля. Модель оценки финансовых активов Факторные модели (модель Шарпа) Оценка эффективности управления портфелем Оценка кредитного риска облигаций и портфеля облигаций. VAR-модель

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать:

ПК-1 Способность оценивать эффективность интегрированной системы управления рисками
ПК-3 Владение навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности