اليوان أم الدولار، اليورو أم الروبل؟ سيساعدك تطوير الكمبيوتر الجديد من المدرسة العليا للإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر بجامعة جنوب الأورال الحكومية في العثور على الإجابة المثالية، والحصول على أقصى قدر من الربح بأقل قدر من المخاطر، مع مراعاة توقعات سعر الصرف وتقييمات الخبراء. تم تنفيذ العمل في إطار المشروع الوطني «العلوم والجامعات».
حصل الأستاذ المشارك في قسم «الدعم الرياضي لتكنولوجيا المعلومات» في جامعة جنوب الأورال الحكومية كونستانتين كودريافتسيف وطالب الدراسات العليا بافيل سيماكوف على حقوق الطبع والنشر لتطوير حزم البرامج الخاصة بهم القادرة على تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية وإجراء تعديلات أسبوعية على الأسهم.
ويسمى المجال العلمي الذي يتعلق به اكتشافهم نظرية القرار. يُعرف كونستانتين كودريافتسيف أيضًا بأنه متخصص في الحسابات «الغامضة» ونظرية الألعاب.
بلغة الرياضيات، اكتشاف العلماء هو أنهم قاموا بتعديل خوارزمية التحسين العشوائية الكلاسيكية (EDAs)، التي تعمل مع قيم باريتو المثلى، مضيفين إليها أساليب نظرية المجموعات الغامضة.
وأدى ذلك إلى إنشاء برنامجين مفيدين، تم بالفعل اختبار الإصدارات التجريبية منهما في الممارسة العملية.
البرنامج الأول – هو ترتيب الودائع بالعملة الأجنبية. لنفترض أن العميل لديه مبلغ معين يريد تخزينه في بنوك مختلفة وبعملات مختلفة، متبعًا الحكمة الشائعة «لا تضع كل بيضك في سلة واحدة». لدى العميل قائمة طويلة (عدة عشرات أو مئات) من البنوك وتعريفات الودائع بعملات مختلفة بنسب سنوية مختلفة. سوف يدور رأسك! بحاجة الى مساعدة الكمبيوتر.
بالإمكان أيضًا تحديد العروض المثالية والأكثر إغراءً باستخدام خوارزمية EDAs الكلاسيكية. لكنها غير قادرة على مراعاة توقعات أسعار الصرف للفترة المقبلة ( لمدة سنة، على سبيل المثال)، وبدون ذلك، يمكن أن تكون العروض المصرفية مجرد وعود مغرية.
يمكن إجراء توقعات لسعر صرف العملة من خلال تحليل البيانات من السنوات السابقة، بالإضافة إلى مراعاة رأي الخبراء الاقتصاديين حول بعض العوامل وكيف يمكن أن تؤثر على سعر الصرف. سيكون هناك العديد من التوقعات، وسوف تشكل فترة ما. ويمكن للخوارزمية الكلاسيكية العمل مع الأرقام، وليس مع الفواصل الزمنية.
تأتي نظرية المجموعات الغامضة للإنقاذ، حيث يكون نظير «الأرقام» عبارة عن فترات زمنية محددة.
وبالتالي، من خلال إضافة حسابات غامضة إلى الخوارزمية الكلاسيكية، من الممكن أن تأخذ في الاعتبار التوقعات المختلفة لأسعار الصرف، وسلسلة من تقييمات الخبراء حول – موثوقية بنك معين.
قام عالما الرياضيات في جامعة جنوب الأورال الحكومية كونستانتين كودريافتسيف وبافل سيماكوف تلقائيًا بجمع ومعالجة مقترحات الودائع من عشرات البنوك الروسية، وإضافة توقعات أسعار صرف العملات وتقييمات الخبراء. وتعتمد الخمسة الأوائل على تفضيلات العميل ولا يتم الكشف عنها لتجنب الإعلان، لكن العلماء يشهدون أن النتيجة كانت غير متوقعة إلى حد ما.
البرنامج الثاني – هو تعديل محفظة الصرف. استثمر أحد اللاعبين في البورصة مبلغًا معينًا لشراء محفظة أسهم لشركات مختلفة. لكنه لا يريد أن يترك الأمور للصدفة لمدة عام كامل، بل يريد تعديل محفظته أسبوعيا، وبيع الأسهم غير المربحة على الفور وشراء المزيد من الأسهم الواعدة بنفس المبلغ. كما هو الحال في الحالة الأولى، يتم إنشاء توقعات أسعار الأسهم بشكل مشابه لتوقعات أسعار العملات، ومن المهم أيضًا مراعاة تقييمات الخبراء بشأن الموثوقية.
اختبر علماء الرياضيات في جامعة جنوب الأورال الخوارزمية على بيانات من بورصة موسكو للعملات بين البنوك (MICEX) وقارنوا النتيجة بالخوارزمية الكلاسيكية التي عملت مع مؤشرات بورصة موسكو. وكانت النتيجة لصالح علماء تشيليابينسك، الذين يسمح نموذجهم بالحصول على فوائد أكثر بنسبة 20%.
تم دعم عمل كونستانتين كودريافتسيف وبافيل سيماكوف بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية.