Риски управления портфелем финансовых активов

Цели и задачи дисциплины

Цели: формирование теоретических знаний и практических навыков в области формирования портфеля ценных бумаг и управления им с целью достижения оптимального соотношения риска и доходности. Задачи: – рассмотреть характеристики различных видов финансовых активов с использованием традиционных моделей ценообразования на фондовом рынке; – овладеть профессиональной терминологией в сфере портфельных инвестиций и рисков управления портфелем финансовых активов; – сформировать представление о портфельном инвестировании; – изучить основные методы оценки риска портфеля финансовых активов; – изучить новейшие методические и практические разработки управления портфелем финансовых активов.

Краткое содержание дисциплины

В курсе рассматриваются теоретические аспекты формирования портфелей финансовых активов с позиции достижения оптимального соотношения риска и доходности. Особое внимание уделяется способам определения оптимальных портфелей и эффективной границы, а также моделям оценки доходности финансовых активов. Рассматриваются вопросы связанные со стратегиями управления портфелем финансовых активов и оценкой их рисков. Значительная часть курса посвящена вопросам оценки эффективности управления портфелем финансовых активов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать: